Naturlig valgenetisk algoritm för systemoptimering, men de flesta genetiska algoritmer lämnar helt och hållet dessa steg. Evo 2 simulerar båda faser helt och noggrant. Ingen inavel är tillåten. De flesta vanliga genetiska algoritmerna är inavlad soppa. Tekniskt sett gör Inavelning genetisk variation, vilket räcker att säga , Förhindrar system från att utvecklas och anpassas till sin miljö I standard GAs betyder det att ett system kan vara mer benägna att fastna i lokala optima. Medan naturen har minst tre mekanismer för att förhindra inavel, misslyckas de flesta genetiska algoritmerna till att ta itu med detta problem. Första metoden Förhindra avkomma från att reproducera Inavel leder till ökad homozygositet vilket kan öka chanserna att avkomma påverkas av recessiva eller skadliga egenskaper. Den andra mekanismen Kör undan unga män för att förhindra incest parning mellan syskon. Den tredje mekanismen Westermarck-effekten Detta Är en psykologisk effekt genom vilken individua De som är uppvuxna i närheten av barndomen blir desensibiliserade till senare sexuell attraktion. Den slutliga konsekvensen av inavel är arten utrotning på grund av brist på genetisk mångfald. Cheetahen, en av de mest inavlade arterna på jorden, är ett utmärkt exempel. Och det är också Tusentusen år sedan flyttade cheetaherna över hela Afrika, Asien, Europa och Nordamerika. För omkring 10 000 år sedan, på grund av klimatförändringar, blev alla utom en art utdöd. Med den drastiska minskningen i deras antal, var nära släktingar tvingade Att avelas, och cheetahen blev genetiskt inavlad, vilket betyder att alla cheetahs är mycket nära besläktade. Fastän naturen förbjuder inavlning, överväger nästan alla datasimulerade genetiska algoritmer detta problem. Evo 2 förhindrar inavel genom Westermarck-effekten och andra simulerade effekter. Egensynsbrytare. Epigenetisk teori beskriver hur förändringar i genuttryck kan orsakas av andra mekanismer än förändringar i den underliggande DNA-sekvensen Ce, tillfälligt eller genom flera generationer, genom att påverka ett nätverk av kemiska omkopplare inom celler som gemensamt kallas epigenom Evo 2 kan simulera epigenetiska omkopplare för att tillåta att systemet tillfälligt straffas för handlingar som att vara för girig eller riskavvikande. Simulerad Annealing. Simulerad glödgning är en probabilistisk metaheuristisk för det globala optimeringsproblemet med att lokalisera en god approximation till den globala optimaliteten av en given funktion i ett stort sökutrymme. Det används ofta när sökutrymmet är diskret. För vissa problem kan simulerad glödgning vara effektivare än Uttömmande uppräkning. Familj Tree. Evo 2 kan spara genealogisk information för varje genom så användarna kan granska progressionen av den genetiska algoritmen för att se hur vissa gener har utvecklats över tiden. Karyogram Viewer. Evo 2 har ett inbyggt karyogram som möjliggör visualisering Av genomer medan genetiska algoritmer utvecklas Karyogrammet kan anpassas för att visa släktinformation Rmation för specifika genomer via en kontextmeny. Evo 2 Applications. Evo 2 kan användas på klient - eller serversidan för genetisk programmering, autonom skapande av handelssystem, optimering av handelssystem, portföljoptimering, tillgångsallokering och icke-finansieringsrelaterade applikationer, inklusive Men inte begränsad till konstgjord kreativitet, automatiserad design, bioinformatik, kemisk kinetik, kodbrytande, kontrollteknik, Feynman-Kac-modeller, filtrering och signalbehandling, schemaläggningsapplikationer, maskinteknik, stokastisk optimering och tidsplaneringsproblem. Genetic Programming Examples. TradeScript programmering Exempel visar utvecklare hur man skapar genetiska programmeringsmodeller som kan backa test och optimera strategier Programmeringsdokumentation kan laddas ner här. Skapa ett handelssystem inom Trading System Lab. Traderingssystem Lab genererar automatiskt Trading Systems på vilken marknad som helst inom några minuter med en mycket Avancerat datorprogram som kallas AIMGP Automatic Induktion av maskinkod med genetisk programmering Skapande av ett handelssystem inom Trading System Lab uppnås i 3 enkla steg Först körs en enkel förprocessor som automatiskt extraherar och förbehandlar nödvändiga data från den marknad du vill arbeta med TSL accepterar CSI, MetaStock , AIQ, TradeStation, Free Internet data, ASCII, TXT, CSV, CompuTrac, DowJones, FutureSource, TeleChart2000v3, TechTools, XML, binär och Internet Streaming data För det andra körs Trading System Generator GP i flera minuter eller mer för att utvecklas Ett nytt handelssystem Du kan använda egna data, mönster, indikatorer, intermarknadsrelationer eller grundläggande data inom TSL. Tredje är det utvecklade handelssystemet formaterat för att producera nya handelssystemsignaler från TradeStation eller många andra handelsplattformar. TSL skriver automatiskt Easy Language , Java, Assembler, C-kod, C-kod och WealthLab Script Language Trading Systemet kan då handlas, handlas via en mäklare, o R handlas automatiskt Du kan skapa Trading System själv eller vi kan göra det åt dig Då kan du eller din mäklare antingen handla systemet manuellt eller automatiskt. Trafik System Labs Genetic Program innehåller flera funktioner som minskar möjligheten att kurva montering, Eller att producera ett handelssystem som inte fortsätter att fungera i framtiden. Först har de utvecklade handelssystemen skurit ner till den lägsta möjliga storleken genom det som kallas Parsimony Pressure, vilket bygger på begreppet minimal beskrivningslängd. Det resulterande handelssystemet Är så enkelt som möjligt och det är allmänt trott att ju enklare handelssystemet är desto bättre kommer det att fungera i framtiden för det andra introduceras slumpmässigt i den utvecklingsprocess som minskar möjligheten att hitta lösningar som är lokalt men inte globalt Optimal slumpmässighet introduceras över inte bara kombinationerna av det genetiska materialet som används i de utvecklade handelssystemen , Men i Parsimony Press, Mutation, Crossover och andra GP-parametrar på högre nivå Utan provprovning utförs medan träning pågår med statistisk information som presenteras på både provprov och testprov utan systempresentation. Körloggar presenteras för användaren För träning, validering och ur provdata Välbeteenden Utan provprestanda kan vara en indikation på att handelssystemet utvecklas med robusta egenskaper. En väsentlig försämring av det automatiska ur provprovningen jämfört med provprövningen kan innebära att det skapas en robust handel Systemet är i tvivel eller att Terminal - eller Input Set kan behöva ändras. Slutligen är Terminal Set noga utvald för att inte alltför förspänna valet av det ursprungliga genetiska materialet mot någon särskild marknadsförspänning eller känslighet. TSL börjar inte Dess körning med ett handelssystem fördefinierat Faktum är bara insatsuppsättningen och ett urval av marknadsläge eller - lägen, för automatisk inresa till havet Rch och uppgift initieras ursprungligen Ett mönster eller indikatorbeteende som kan anses vara en hausse situation kan användas, kasseras eller inverteras inom GP. Inget mönster eller indikator är förordnad till någon särskild marknadsförskjutning. Det här är en radikal avgång Från manuellt genererade Trading System development. A Trading System är en logisk uppsättning instruktioner som berättar näringsidkaren när man köper eller säljer en viss marknad. Dessa instruktioner kräver sällan handel från en näringsidkare. Trading Systems kan handlas manuellt genom att observera handelsinstruktioner på en dator Skärm eller kan handlas genom att låta datorn komma in på marknaden automatiskt. Båda metoderna används i stor utsträckning idag. Det finns fler professionella pengarchefer som anser sig själva vara systematiska eller mekaniska näringsidkare än dem som anser sig vara diskretionära och prestanda för systematiska pengar Chefer är i allmänhet överlägsen den av diskretionära pengarchefer Studier har visat th På handelskonton förlorar vanligtvis pengar oftare om kunden inte använder ett handelssystem. Den betydande ökningen av handelssystem under de senaste 10 åren framgår särskilt av råvaruförmedlingarna, men aktie - och obligationsmarknadsförmedlingsföretag blir alltmer medvetna om Fördelar genom användningen av Trading Systems och vissa har börjat erbjuda Trading Systems till sina privatkunder. De flesta fondförvaltare använder redan sofistikerade datalgoritmer för att styra sina beslut om vilket hotstock att välja eller vilken sektorrotation som är till fördel Datorer och Algoritmer har blivit vanliga vid investeringar och vi förväntar oss att denna trend fortsätter som yngre, fortsätter mer datorvänliga investerare att tillåta delar av sina pengar att hanteras av Trading Systems för att minska risken och öka avkastningen. De enorma förluster som upplevs av investerare som deltar i köp och innehav Aktier och fonder som aktiemarknaden smälte ned under de senaste åren är att främja denna m Ovement mot ett mer disciplinerat och logiskt tillvägagångssätt för aktiemarknadsinvesteringar Den genomsnittliga investeraren inser att han eller hon för närvarande tillåter många aspekter av deras liv och livet för sina nära och kära att upprätthållas eller kontrolleras av datorer som de bilar och flygplan vi använder för Transport, den medicinska diagnostiska utrustningen vi använder för hälsovård, värme - och kylkontrollerna vi använder för temperaturkontroll, de nätverk vi använder för internetbaserad information, även de spel vi spelar för underhållning Varför tror vissa detaljhandlare att de kan skjuta Från höften i sina beslut om vilken aktie eller fond att köpa eller sälja och förvänta sig att tjäna pengar. Slutligen har den genomsnittliga investeraren blivit försiktig för de råd och information som vidarebefordras av skrupelfria mäklare, revisorer, företagsledare och finansiella rådgivare. Under de senaste 20 åren har matematiker och programutvecklare sökt indikatorer och mönster på lager och råvaror Marknader letar efter information som kan peka på marknadens riktning Denna information kan användas för att förbättra prestanda för handelssystem Generellt uppnås denna upptäckt genom en kombination av försök och fel och mer sofistikerad datavinnning. Vanligtvis kommer utvecklaren att ta veckor Eller månader av antal krossning för att skapa ett potentiellt handelssystem Många gånger kommer detta handelssystem inte att fungera bra när det faktiskt används i framtiden på grund av det som kallas kurvpassning. Under åren har det funnits många Trading Systems and Trading System-utvecklingsföretag som Har kommit och gått eftersom deras system har misslyckats i live trading. Utveckling av handelssystem som fortsätter att fungera i framtiden är svårt men inte omöjligt att uppnå, men ingen etisk utvecklare eller penningchef kommer att ge en ovillkorlig garanti för att något handelssystem eller för Som spelar någon roll om aktier, obligationer eller fonder, fortsätter att producera vinster i f Utveckling för alltid. Vad tog veckor eller månader för Handelssystemutvecklaren att producera i det förflutna kan nu produceras i minuter genom användning av Trading System Lab. Trading System Lab är en plattform för automatisk generering av handelssystem och handelsindikatorer som TSL använder Av en höghastighetsgenetisk programmeringsmotor och kommer att producera handelssystem med en hastighet på över 16 miljoner systemfält per sekund baserat på 56 ingångar. Notera att endast ett fåtal ingångar faktiskt kommer att användas eller behöva resultera i generellt enkla utvecklade strategiska strukturer Med cirka 40 000 Till 200 000 system behövs för en konvergens kan tiden för konvergens för varje dataset approximeras. Observera att vi inte bara driver en brute force optimering av befintliga indikatorer som letar efter optimala parametrar som kan användas i ett redan strukturerat handelssystem. Trading System Generator Börjar på ett nollpunktsprung, vilket inte ger några antaganden om marknadens rörelse i framtiden och utvecklar därefter T Rading-system med mycket höga hastigheter som kombinerar information som finns på marknaden och formulerar nya filter, funktioner, förhållanden och relationer när det går vidare mot ett genetiskt konstruerat handelssystem. Resultatet är att ett utmärkt handelssystem kan genereras om några minuter på 20- 30 år av dagliga marknadsdata på nästan vilken marknad som helst. Under de senaste åren har det funnits flera tillvägagångssätt för handelssystemoptimering som utnyttjar de mindre kraftfulla genetiska algoritmen genetiska program GP s överlägsen genetiska algoritmer GA s av flera skäl Först GP s Konvergerar på en lösning med en exponentiell hastighet mycket snabbt och blir snabbare medan genetiska algoritmer konvergerar i en linjär takt mycket långsammare och inte blir snabbare. För det andra genererar GPs faktiskt handelssystemets maskinkod som kombinerar de genetiska materialindikatorerna, mönstren, mellanmarknaden Data på unika sätt Dessa unika kombinationer kan inte vara intuitivt uppenbara och kräver inte initiala definitioner av Systemutvecklaren De unika matematiska relationerna som skapas kan bli nya indikatorer eller varianter i teknisk analys, som ännu inte utvecklats eller upptäckts GA s. Å andra sidan letar du efter optimala lösningar när de går över parameterområdet de inte upptäcker nya matematiska Relationer och inte skriva egna handelssystemkod GP: s skapa handelssystemkod av olika längder, genom att använda variabellängdgenomgångar, ändrar handelssystemets längd genom det som kallas icke-homologa crossover och kommer helt att kasta bort en indikator eller ett mönster som Bidrar inte till effektiviteten hos handelssystemet GA s använder endast fasta instruktionsblock, endast använder homologa crossover och producerar inte handelssystemskod med variabel längd, och de kommer inte heller att kassera en ineffektiv indikator eller ett mönster så enkelt som en läkare äntligen Genetiska program är en ny utveckling inom området för maskininlärning, medan genetiska algoritmer upptäcktes D 30 år sedan Genetiska program inkluderar all den huvudsakliga funktionaliteten för genetic algoritmer crossover, reproduktion, mutation och fitness, men GP s innehåller mycket snabbare och robusta funktioner, vilket gör GP s det bästa valet för att producera handelssystem. Den GP som används i TSL s Trading System Generator är den snabbaste GP som för närvarande är tillgänglig och finns inte tillgänglig i någon annan finansmarknadsprogramvara i världen. Genetic Programming Algorithm, Trading Simulator och Fitness Motorer som används inom TSL tog över 8 år att producera. Traderingssystem Lab är resultatet av År av hårt arbete av ett team av ingenjörer, forskare, programmerare och handlare. Vi tror att den representerar den mest avancerade teknologin som finns tillgänglig idag för handel med marknaderna. Ett Forex trading system baserat på en genetisk algoritm. Citera denna artikel som Mendes, L Godinho, P Applications Kluwer Academic, Dordrecht 1996 MATH Google Scholar. Park, C - H Irwin, SH Vad vet vi om lönsamheten för teknisk analys J Econ Surv 2 1 4, 786 826 2007 CrossRef Google Scholar. Pictet, OV Dacorogna, MM et al Använda genetiska algoritmer för robust optimering i finansiella applikationer Neural Netw World 5 4, 573 587 1995 Google Scholar. Reeves, CR Använda genetiska algoritmer med små populationer i förhandlingar Av den femte internationella konferensen om genetiska algoritmer Morgan Kaufmann, San Mateo 1993 Google Scholar. Rothlauf, F Goldberg, D Överflödiga representationer i evolutionär beräkning Illinois Genetic Algorithms Laboratory IlliGAL Report 2002.Schulmeister, S Komponenter för lönsamheten för teknisk valutahandel Appl Finance Econ 18 11, 917 930 2008 CrossRef Google Scholar. Sweeney, RJ Beating valutamarknaden J Finance 41 1, 163 182 1986 Google Scholar. Wilson, G Banzhaf, W Interdag valutahandelshandel med linjär genetisk programmering Vid framsteg av den 12: e årliga konferensen På genetisk och evolutionell beräkning GECCO 10 2010 Google Scholar. Copyright information. Springer Science Business Media, LLC 2012.Authors och Affiliations. Lus Mendes. Pedro Godinho. Email author.1 Faculdade de Economia Universidade de Coimbra Coimbra Portugal.2 Faculdade de Economia och GEMF Universidade de Coimbra Coimbra Portugal.3 Faculdade de Economia och Inesc - Coimbra Universidade de Coimbra Coimbra Portugal. Om denna artikel.
No comments:
Post a Comment